Умение предсказывать направление валютного курса – навык, которым хотят обладать все участники рынка Форекс, так как прогнозирование движения валют играет важную роль в получении прибыли и сокращении рисков. Существует множество методов прогнозирования поведения валютного инструмента. Рассмотрим четыре наиболее популярных способа.
Теория паритета покупательной способности
Распространенный метод, присутствующий в большинстве обучающих материалов по экономической теории. Принцип паритета покупательной способности основан на так называемом «законе одной цены», согласно которому, стоимость продукта в различных странах должна быть идентичной. Исходя их теории, обменные курсы должны постоянно трансформироваться, чтобы нивелировать изменение цен, вызванных инфляцией. Опираясь на изменения цен на конкретный продукт в разных странах, профессиональный трейдер может спрогнозировать изменение валютного курса.
Принцип относительной экономической стабильности
Основа этого метода – темпы роста ВВП в разных странах. Благоприятная экономическая ситуация и высокие темпы подъема ВВП привлекают иностранный капитал. Инвесторам необходимо покупать национальную валюту, соответственно повышая на нее спрос и увеличивая ее стоимость. Высокие процентные ставки привлекают зарубежных инвесторов, а низкие ставки могут испугать потенциальных вкладчиков. Чем больше инвестиций – тем крепче курс национальной валюты. Однако данный метод прогнозирует лишь общую тенденцию. Использование такого способа позволяет трейдеру всегда быть в курсе информации о потоках инвестиций.
Построение эконометрической модели
Этот метод предполагает построение математической модели, которая связывает курс валюты с различными факторами, влияющими на его движение. Модели используют экономические показатели, однако трейдер может внести в уравнение любую переменную, оказывающую существенное влияние на стоимость валюты. Создание собственной модели требует времени и качественного исследования, однако можно использовать существующие модели, которые дают практически мгновенный прогноз.
Анализ временных рядов
Авторегрессионная модель скользящей средней Форекс – технический метод прогнозирования динамики временных рядов. Данный способ подразумевает использование прошлых значений курса для прогноза будущей стоимости валюты. Для этого в компьютерную модель загружают данные временных рядов, после чего программа формирует персональный прогноз на несколько шагов вперед.